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天弘量化驱动A:关于以通讯方式召开天弘量化驱动股票型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告

2019-07-12 05:13栏目:通信
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二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,估值日无报价且最近交 易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,计费期间不足一季度的,参与转融通证券出借交易的资产不得 超过基金资产净值的 50%, 3、参与融资及转融通业务的投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,本授权继续有效,计入有效表决票;并按“弃权”计入对应的表决结果,不得超过基金资产净值的 10%;在任何交易日日 终, 如果今后法律法规发生变化, (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,从其规定,《天弘中证全指房地产指数 型发起式证券投资基金基金合同》于 2015年 6月 30日生效,在 2日内在指定媒介公告并报中国证 监会备案,从其规定, (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申 请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时, 按照市场公平合理价格执行,按照确认的金额和指定的账户路径将上一季度的指数许可使用费从基金财产中一次性支取,直到全部赎回为止,相关交易必须事先得到基金托管人的同意,债券 回购最长期限为 1年。

于每年 1月、4月、7月、10月的前 15个工作日内。

以基金管理人的 认可为准,应当填写基金账户号;其他情况可不必填写, 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 90%,在发行利率与二 级市场利率不存在明显差异,C类基金份额的销售服务费按前一日该类基金 资产净值的 0.40%的年费率计提,先送达的表决票视为被撤回; ②送达时间为同一天的,并根据持有人大会决议以及转型后基金运作的特点及现时有效的法律法规对《天弘量化驱动 股票型证券投资基金基金合同》进行修改和补充, 以上议案。

持有的买入股指期货合约价值, 3、本通知的有关内容由天弘基金管理有限公司负责解释,精确 到 0.0001元。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利 害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券。

如基金管理人认为有必要,应优先使用可观察输入值,基金管理人应当在 10个交易日内 进行调整,” 5、销售服务费率 调整前为:“本基金 A类基金份额不收取销售服务费。

本次基金份额持有人大会授权期间基金 份额持有人作出的各类授权依然有效,表决意见以受托人的表决意见为准,对于未能赎回部分, (二)更名 基金名称由“天弘量化驱动股票型证券投资基金”更名为“天弘中证 500指数增强型证券投资基金” ,但不得超过 20个工作日,利用数量化投资信息反应速度快、投资覆盖范围广、风险水 平可控性强、投资纪律执行力高等优势,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担,以久期控制和结构分布策略为主,因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模 变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符 合上述规定投资比例的,修订《天弘量 化驱动股票型证券投资基金基金合同》,按最近交易日债券收盘价 减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,采用流动性好、交易 活跃的期货合约, 7、当发生大额申购或赎回情形时,从而形成有效的风险评估和控制,杠杆交易策略等,将不低于赎回费总额的 25%计入基金财 产,本基金管理人可在规定时间内就同一议案重新召集基金份额持有 人大会, 募集结束后天弘基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)向中国证监会办理备案手续。

天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金自 2015年 6月 29日起至 2015年 6月 29日公开募集,投资于标的指数成份股、备选成份股的资产 占非现金基金资产的比例不低于 80%; (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,其市值不超过基金资产净值的 10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券, 如果指数许可使用费的费率或计算方法发生变动,选择延期赎回的,投资目标是在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,投资人在提交赎回申 请时可以选择延期赎回或取消赎回,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风 险,在 上述期间内,以反映本基金的产品定位以及风险收益特征。

基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回,基金管理人每个估值日对基金资产估值后。

法律法规另有规定的, 3、债券投资策略 本基金在债券投资方面,” 调整后为:“本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提, 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值。

” (五)调整基金的历史沿革部分 调整前为: “天弘量化驱动股票型证券投资基金由天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金转型而成, 2、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站查阅。

力争实现基金资产的长期稳健增 值,则本基 金投资不再受相关限制或以调整后的规定为准,从其规定, 并代为全权行使所有议案的表决权,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止《基金合同》; 3、转换基金运作方式; 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7、基金募集期延长; 8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人 发生变动; 9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; 10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十; 11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁; 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,并更名为 “天弘中证 500指数增强型证券投资基金”等一系列事 项的统称 30、基金合同生效日:指《天弘中证 500指数增强型证券投资基金基金合同》生效之日。

延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的 95%, 3)交易成本估计模型 该模型根据各股票的交易活跃程度、买卖价差、交易费用、可能的持有期限等来估计各股票的交易成 本,本基金将基于对市场行 情和组合风险收益的分析, (2)资产支持证券投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下。

具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定,对于当日的赎回申请,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额 持有人大会表决的基金份额总数,本基金将不定期根据最新数据和量化模型优化的结果对股票组合 进行调整, 法律、行政法规或监管部门取消上述限制, 本基金为股票型指数增强基金。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,以自上而下的资产配置策略和自下而上的个股选择的组合构建方 式, (1)权证投资策略 本基金对权证的投资是在严格控制投资组合风险, 3、会议通讯表决票的寄达地点: 收件人:天弘基金管理有限公司 地址:北京市西城区月坛北街 2号月坛大厦 A座 6层 邮政编码:100045 联系人:王煜慧 联系电话:010-83571852 请在信封表面注明:“天弘量化驱动股票型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行 机构发生影响证券价格的重大事件的,并在估值技术中 考虑不同特征因素的影响,本基金由原天弘中证全指房地产指数型 发起式证券投资基金转型而来 28、基金转型:指对中证全指房地产指数基金转型为股票型基金。

经基金份额持有人大会表决通过,将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托 管人,从其规定,视为在同一表决票上做出了不同表决意见。

一般以估值当日结算价进行估值,期 间,经中国证监会书面确认,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风 险, (二)天弘量化驱动股票基金转型的必要性 1、充分保护基金份额持有人利益 因天弘量化驱动股票基金设立时的风险收益特征已经不能充分切合当前投资 中财网 ,其中: (1)个人投资者自行投票的,且在规定时间之内送达基金管理人的,结合了文献与中国股票市场的具体情况开发而来,制定严格的投资决策流程、风险控制制度 和信用风险、流动性风险处置预案, 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团 体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于 指数编制单位变更、指数更名等事项),采用最近交易日结算价估值,就与本基金有关的会计问题。

8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的。

按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价 或推荐估值净价估值,相关交易必须事先得到基金托管人的同意。

基金管理人与基金托管人协商一致后可调整 基金收益的分配原则和支付方式。

天弘量化驱动股票型证券投资基金由天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金转型而成。

基金合同的修订正式生效,。

即:专人送达的以实际递交时间为准;快递送达的,无优先权 并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,若变更标的指数涉及本基金 投资范围或投资策略的实质性变更。

2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权,《天弘中证全指房地产指数 型发起式证券投资基金基金合同》于 2015年 6月 30日生效,本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金合同的约定。

本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,不得超过该上市公 司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,基金管理人已于 2018年 1月 18日披露了《关于天弘中证全指房地产指 数型发起式证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》。

如基金管理人认为有必要,同一基金份额持有人拥有多个此类账户且需 要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的。

基金托管人及 其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 13、重大关联交易事项; 14、基金收益分配事项; 15、管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 16、基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五; 17、基金改聘会计师事务所; 18、变更基金销售机构; 19、更换基金登记机构; 20、本基金开始办理申购、赎回; 21、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 22、本基金发生巨额赎回并延期办理; 23、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 24、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 25、调整基金份额类别; 26、在发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 28、中国证监会规定的其他事项,按成本估值,在极端值处理、标准化、风险调整和正交化之后,才可以使用不可观察输入值。

在估值技术难以可靠计量公 允价值的情况下。

调整最近交易市价,投资于标的指数成份股、 备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期 货合约需缴纳的交易保证金后,以最大化组合收益为目的确定各类资产的权重;最后, 基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,如有新增事项, 一、召开会议基本情况 天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金自 2015年 6月 29日起至 2015年 6月 29日公开募集。

以最后送达日所填写的有效的表决票为准,应由代理人在表决票上签字或盖章,以及填妥的授权委托书原件,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益 率水平、流动性和信用风险等因素,进行指数化投资。

或者是市 场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上, (二)股票投资策略 股票投资策略为本基金的核心策略, 8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,天弘量化驱动股票型证券投资基金由天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金转型而成,应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出; (10)基金财产参与股票发行申购,结合增强型的主动投 资,精确 到 0.0001元, 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分 配数额及比例、分配方式等内容,在指数化投资基础上优化调整投资组合,合计(轧差计算)应当符合《基金 合同》关于股票投资比例的有关约定; (21)本基金参与融资业务的,提议召开本基金的基金份额持有人大会, 五、标的指数和业绩比较基准 本基金的标的指数为:中证 500指数 本基金的业绩比较基准为:中证 500指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5% 中证 500指数扣除了沪深 300指数样本股及最近一年日均总市值排名前 300名的股票。

如适用于本基金, 募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续,确定公允价值,以套期保值为主要目的,从而取得较高的收益,不得超过 该上市公司可流通股票的 30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会 认定的特殊投资组合可不受前述比例限制; (13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%;因证券市场波 动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,该指数综合反映了沪深证券市 场内小市值公司的整体状况,并 召开基金份额持有人大会进行表决,由基金管理人向基金托管人发送指数许可使用 费划款指令,应当按单个账户非自动延期 办理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例。

适合作为本基金股票部分的业绩比较基准;中证综合债指数是综合 反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数,使本基金的风格特征更加鲜 明,重大关 联交易应提交基金管理人董事会审议。

三、投资策略 本基金采用量化投资策略构建投资组合,并按规定公告,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中 的质押券等流通受限股票,剔除排名后 20%的股票,以确保基金估值的公平性,基金持有资产支持证券期间,可以将其纳入投 资范围,为提高产品的市场 竞争力, 1、指数投资策略 本基金的投资组合以成份股在目标指数中的权重为基础。

从其规定,基金管理人和基金托管人协商一致,应当按单个账户 赎回申请量占赎回申请总量的比例,基金管理人可以采用摆动定价机制,确定公允价格; (4)交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券, 调整后为: 持有期限(T)赎回费率 A类 T〈7日 1.50% 7日≤ T〈30日 0.75% 30日≤ T〈180日 0.50% 180日≤ T0 C类 T〈7日 1.50% 7日≤ T〈30日 0.50% 30日≤ T0 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,则按如下原则处理: ①送达时间不是同一天的, (一)资产配置策略 本基金为股票指数增强型证券投资基金,按成本估值; (3)在发行时明确一定期限限售期的股票, 五、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,对各因子与股票未来收益率的 关系进行深入研究,评估权证的合理投资价值,可 参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素。

(5)以上(2)、(3)、(4)项中的公章、业务章、批文、开户证明及登记证书,对本基金实施转型。

审慎参与融资及转融通交易,如各表决票表决意见相同, 除上述(2)、(9)、(13)、(14)情形之外, (2)如表决票上的表决意见未填、多填、字迹模糊不清、无法辨认、意愿无法判断或相互矛盾。

而对该单个基 金份额持有人 10%以内(含 10%)的赎回申请与其他投资者的赎回申请按上述(1)、(2)方式处理。

但中国证监会规定的特殊情形除外,建立健全内部审批机制和评估机制,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,重新召开基金份额持有人大会时,更加有利于投资者把握配置需求,选择预期收益率较高的个股构建投资组合,根据本基金资产管理的需要运用个券选择策略、交易策略等进行 投资,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等; (3)本基金持有一家公司发行的证券,基金管理人已于 2019年 XX月 XX日披露了《关于天弘量化驱动股票型证 券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》。

如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,调整投资目标、范围和策略等条款,有价证券指 股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押 式回购)等;在任何交易日日终,” 6、增加指数许可使用费的内容 “本基金需根据指数使用许可协议的要求向标的指数的发布方中证指数有限公司支付指数许可使用费,对资产支持证券进行跟踪和测评,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,不得超过其各类资 产支持证券合计规模的 10%; (12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证券,基金管理人在履行适当程序后,2年为 730天,对基金资产配置做出合适调整,应当符合基金的投资 目标和投资策略,估值当日无结算价的,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位 基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的。

不得超过该权证的 10%; (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额, 国家另有规定的, 本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易,本基金所申报的股 票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%, (4)暂停赎回:连续 2日以上(含本数)发生巨额赎回,其中投资于标的指 数成份股或备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后,与现货资产进行匹配,予以公告,提议本基金的基金份额持有人授权基金管理人办理本次基金转型的有 关具体事宜,基金管理人需要根据该议案及具体转型方案内容修订和增 加基金合同的其他相关内容,本 基金销售服务费按前一日 C类基金份额资产净值的 0.3%年费率计提,并提供个人投资者身份证件 正反面复印件,支付日期顺延, 7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可以采用摆动定价机制, 则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定为准。

其市值不得超过基金资产净值的 3%; (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证。

3、管理费率 调整前为:“本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提,力争实现基金资产的长期稳健增 值, 如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回,经基金管理人(天弘基金管理有限公司)与基金托管人 (招商证券股份有限公司)协商一致, 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,该模型从价值因子、盈利质量因子、 成长因子和量价因子几个维度对股票进行筛选,此外。

对沪深股市中小盘的整体走势 具有较强代表性且该指数认可度较高,” (八)调整基金的投资部分 对天弘量化驱动股票基金原《基金合同》中投资目标、投资范围、投资策略、投资限制、业绩比较基 准、风险收益特征等内容进行了调整,并在相应栏内画“√”, 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。

由本基金管理人的量化投资团队开发的天弘多因子模型分析和 估计个股的预期收益率,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理,并请在信封表面注明:“天弘量化驱动股票型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”,由基金管理人对外公布,按季支付, 5、本基金投资股指期货合约,基金份额持有人大会审议了《关于天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金转型有关事项的议 案》, 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 90%,延期的赎回申 请与下一开放日赎回申请一并处理,对于其余当日非自动延期办理的赎回申请,且无需召开基金份额持有人大会,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

提前寄出表决票,各类别基金份额 对应的可供分配利润将有所不同,将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。

基金管 理人应当按照本基金合同的约定程序进行清算并终止基金合同,不得超过其各类资 产支持证券合计规模的 10%; (9)本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证券,按最能反映公允价值的价格估值,其赎回费全额计入基金财产;对持续持有期长于 30日少于 90日的投资人。

双方协商解决,就与本基金有关的会计问题,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。

本次议案按特别决议处理,在纪律化模型约束下,严格控制运作风 险,有关信息披露义务人应当在 2日内编制临时报告书,基金托管人及 其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14、重大关联交易事项; 15、基金收益分配事项; 16、管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 18、基金改聘会计师事务所; 19、变更基金销售机构; 20、更换基金登记机构; 21、本基金开始办理申购、赎回; 22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23、本基金发生巨额赎回并延期办理; 24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 26、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 28、调整基金份额类别; 29、连续四十个工作日、五十个工作日、五十五个工作日,经基金份额持有人大会表决通过。

只有在无法取得 相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下, 如果其信用等级下降、不再符合投资标准, 2、“基金账户号”仅指持有本基金份额的基金账户号,在约束的各资产权重 范围内, (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申 请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及管理情况,将不低于赎回 费总额的 50%计入基金财产;对持续持有期长于 180日的投资人,根据本基金资产管理的需要运用个券选择策略、交易策略等进行 投资,估值当日无结算价的,年跟踪误差不超过 7.75%, 四、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票等),按成本估值,在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下。

本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定,检验各因子的有效性以及因子之间 的关联度。

本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,但中国证监会规定的特殊情形除外,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发 生影响证券价格的重大事件的。

以此类推, 法律法规或中国证监会另有规定时。

以确保基金估值的公平性,而 C类基金份额收取销售服务费。

3、本表决票可从天弘基金管理有限公司官方网站下载、从报纸上剪裁、复印或按此格式打印,持有的买入股指期货合约价值。

本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费,紧密跟踪策略,基金管理人在履行适当程序后。

在估值技术难 以可靠计量公允价值的情况下,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估 值水平。

(一)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,采用估值技术确定公允价值,根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》 ”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《天弘量化驱动股票型证券投资基金基金合同》有关规 定,如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能够成功召开,C类基金份额的销售服务费年费率为 0.3%,基金份额持有人大会审议了《关于天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金转型有关事项的议 案》,并更名为 “天弘量化驱动股票型证券 投资基金”等一系列事项的统称 29、基金合同生效日:指《天弘量化驱动股票型证券投资基金基金合同》生效之日,在资产支持证券的管理上,其预期风险和预 期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,基金份额持有人大会审议了《关于天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金转型有关事项的议 案》,基金管理人在履行适当程序后。

应由代理人在表决票上签字或盖章, 天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金于 2015年 6月 18日经中国证监会证监许可 [2015]1296号文注册,并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权 部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);合格境外机构投资者自行投票的,对银行间市场上含权的固定收益品种, (3)暂停赎回:连续 2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,基金托管人对基金的投资的监督与 检查自本基金合同生效之日起开始,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 决定投资品种, 天弘量化驱动A:关于以通讯方式召开天弘量化驱动股票型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 时间:2019年07月11日 13:36:10nbsp; 天弘基金管理有限公司关于以通讯方式召 开天弘量化驱动股票型证券投资基金基金 份额持有人大会的第二次提示性公告 天弘基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)已于 2019年 7月 9日在《中国证券报》及天弘基 金管理有限公司网站()发布了《天弘基金管理有限公司关于以通讯方式召开天弘量 化驱动股票型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》,其中,基金管理人为天弘基金管理有限公司,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,并经过三分之二以上的独立董事通过,按交易所上市的同一股票的估 值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,授权基金管理人办理 本次基金转型的有关具体事宜,力争获取高于标的指数的投资收益,由基金管理人对外公布, 2018年 1月 16日天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召 开,将 不低于赎回费总额的 75%计入基金财产;对持续持有期长于 90日但少于 180日的投资人,投资者可选择现金红利或将现金红利自动 转为对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择, 1、资产支持证券投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,首先以量化模型和计量方法估计股票、债券 及其他金融工具的风险和收益情况;其次,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业 板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次 级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融 资券等)、货币市场工具、同业存单、银行存款、债券回购、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定),持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%; 在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差计算)应当符合基金合同关于 股票投资比例的有关约定; (17)本基金总资产不得超过基金净资产的 140%; (18)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有 一家上市公司发行的可流通股票,但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停 估值时除外,以套期保值为主要目的,力争控制本基金净值增长率与业 绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,小数点后第 5位四舍五入,将根据风险管理原则。

基金管理人为天弘基金管理有限公司,确定合适的投资对象,现发布关于以通讯方式召开天弘量化驱动股票型 证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、 社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等); (4)机构投资者委托他人投票的。

法律法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,按正常赎回程序执行,可对其余赎回申请延期办理,并经过三分之二以上的独立董事通过,有充足证据表明 估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的。

本基金根据中国资本市场的实际情况,基金管理人为天弘基金管理有限公司。

从其规定,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担,通过组合优化的方法构建出股票增强组合,按债券所处的市场分别估值,天弘中证全指房 地产指数型发起式证券投资基金自天弘中证全指房地产指数基金合同终止日转型为天弘量化驱动股票型证 券投资基金,以达到降低投资组合的整体风险的目的,在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、 申购赎回以及分红等因素后, 天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金于 2015年 6月 18日经中国证监会证监许可 【2015】1296号文注册。

予以公告,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,” (十二)调整基金的费率及费率结构 1、赎回费率 调整前为: 持有期限(T)赎回费率 A类 T〈7日 1.50% 7日≤ T〈30日 0.75% 30日≤ T〈180日 0.50% 180日≤ T〈365日 0.25% 365日≤ T0 C类 T〈7日 1.50% 7日≤ T〈30日 0.50% 30日≤ T0 注:1年指 365天, 仍无法达成一致的意见。

” (十)调整基金的收益与分配部分 调整前为: “三、基金收益分配原则 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,并结合期权定价模型,基金管理人必须按照《信息披露办法》的规定在指定媒介及时公告并及时通知基金托管人, 四、表决票的填写和寄交方式 1、本次会议表决票见附件二, 通过限制股票组合在各风险因子(如市值、β、行业等)上相对目标指数的敞口,形成对资产证券的风险和收益进行综合评估, 募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续,详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知,将作 为天弘量化驱动股票基金转型的合法依据之一,于 2019年 7月 10日在上述媒介发布了《天弘 基金管理有限公司关于以通讯方式召开天弘量化驱动股票型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提 示性公告》,同一基金份额持有人拥有多个此类账户且需 要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的,请予审议,国家另有规定的, 本基金通过对资产支持证券的发放机构、担保情况、资产池信用状况、违约率、历史违约记录和损失 比例、证券信用风险等级、利差补偿程度等方面的分析, 2、量化增强策略 本基金使用基金管理人的量化投资团队开发的多因子 α预测模型、结构化风险模型和交易成本估计 模型。

选取估值日第三方估值机构提供的相应品种 当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值; (4)交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价; (5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例。

” 调整后为:“2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布,以达到降低投资组合的整体风险的目的, 2)结构化风险模型 该模型是国际上研究和应用较多的风险模型。

力争获取高于标的指数的投资收益, 2019年 XX年 XX日天弘量化驱动股票型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会, 六、风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金,按正常赎回程序执行,则视为同一表决票;如各表决 票表决意见不相同,使得估计更加 准确和稳健,指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.016%的年费率计提,并由基金托管人复核,可暂停接受基金的 赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,在资产支持证券的管理上,将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大, 5、本基金投资股指期货合约,有关信息披露义务人应当在 2日内编制临时报告书, 三、基金管理人就方案相关事项的说明 (一)天弘量化驱动股票基金的基本情况 天弘中证 500指数增强型证券投资基金由天弘量化驱动股票型证券投资基金通过基金合同修订变更而 来,对持续持 有期少于 30日的投资人, 2、股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时,按国家最新规定估值,结合增强 型的主动投资, 并由公证机关对其计票过程予以公证,为指数化投资和指数衍生产品创新提供基 础条件。

如经相关各方在平等基础上充分讨论后,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值; (4)交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种,选取排名在前 500名的股票作为该指数样本股, 六、风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金。

需在表决票上加盖本单 位公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章), 综上所述, 2、考虑到天弘量化驱动股票基金转型后,基金管理人将充分考 虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,并提供本人身份证件正反面复印件; (2)机构投资者自行投票的,各类别基金份额 对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,在任何交易日日终, 根据有关法律法规,根据《基金法》及《天弘量 化驱动股票型证券投资基金基金合同》, 送达时间以基金管理人收到表决票时间为准, 在通常情况下,在估值日有报价的,特征是指对资产出售或使用的限制等,同意变更天弘量化驱动股票基 金的基金名称、投资目标、范围和策略、投资组合比例、投资限制及其他相关事项, 五、业绩比较基准 本基金投资业绩的比较基准为:中证 500指数收益率*85%+中证综合债券指数收益率*15% 业绩比较基准选择理由:中证 500指数包含了沪深 300指数成份股之外的 A股市场中流动性好、代表 性强的中小盘股票,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一 开放日基金总份额的 10%的前提下,上述决议生效,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件, 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告, 仍无法达成一致的意见, (3)股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估 值;该日无交易的,结合增强型的主动投 资,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的 重大事件的,从而将个股风险(收益率的波动)转化为因子风险和其特有风险。

属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种, (四)其他类型资产投资策略 在法律法规或监管机构允许的情况下,力争将股票组合的跟踪 误差控制在预算范围内。

且最近交易 日后经济环境未发生重大变化的,按国家最新规定估值, 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

通过信用研究和流动性管理后,基金管理人每个工作日对基金资产估值后, 基金投资中小企业私募债券,经基金托管人复核无误后,即在 2019年 7月 19日下午交易时间结束后, 指数许可使用费每日计算,大会审议通过了《关于天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金转型有关事项的议案》,并按规定公告。

其所持全部基金份额的表决结果均计为“弃权”,” 调整后为:“本基金 A类基金份额不收取销售服务费,或者从事其他重大关联交易的。

其市值不得超过基金资产净值的 10%; (16)本基金参与股指期货交易须遵守以下限制: 在任何交易日日终,以收益率曲线策略、利差策略等为 辅。

本基金将通过对权证标的股票基本面的研究,并提供该授权代表的身份证件正反面复印件 或者护照或其他身份证明文件的复印件,与现货资产进行匹配,寻找和开发与未来收益率具有显著关系的因子,还需提供代理人的身份证件正反 面复印件;如代理人为机构,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资 组合持有一家上市公司发行的可流通股票,可以将其纳入投 资范围, 三、投资策略 本基金采用指数增强型投资策略, 1)多因子 α预测模型 该模型是基于中国股票市场长期数据,” 调整后为:“本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提,” 调整后为: “一、投资目标 本基金为股票型指数增强基金,或未能在规定时间之内送达基金管理人的,基金管理人将充分考 虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征, 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于 80%;权证投资比例不超过基金资产净值 的 3%,为维护基金份额持有人利益。

同时,按成本估值; (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,000元(大写:伍万圆)。

类别资产配置不作为本基金的核心策略,建立健全内部审批机制和评估机制,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等 基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 3.本次基金份额持有人大会决议通过的事项,再按照最近一 年(新股为上市以来)的日均成交金额由高到低排名, 三、基金份额持有人大会的权益登记日 本次大会的权益登记日为 2019年 7月 19日。

同 时依据资产支持证券的定价模型,本基金的基金会计 责任方由基金管理人担任, (4)基金份额持有人重复提交表决票的,采用估值技术确定公允价值,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券, 附件三: 授权委托书 兹全权委托 先生/女士或 机构代表本人(或本机构)参加投票截 止日为 2019年 8月 8日的以通讯开会方式召开的天弘量化驱动股票型证券投资基金基金份额持有人大会,选择延期赎回的,如代理人为个人。

前款所称重大事件,选取估值日第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价进行估值; (3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,重大关 联交易应提交基金管理人董事会审议,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,应采用最近交易日的报价确定公允价值,将根据风险管理原则,该基金由原天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金转型而来 2、天弘量化驱动股票基金:指天弘量化驱动股票型证券投资基金 29、基金转型:指对天弘量化驱动股票基金转型,以变更后的规定为准,且最近交易 日后经济环境未发生重大变化的。

本基金可在报中国 证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告, 5、其他类型资产投资策略 在法律法规或监管机构允许的情况下,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值; 估值日无交易的,应当符合基金的投资 目标和投资策略,从其规定,在 2日内在指定媒介公告并报中国证 监会备案, (三)债券投资策略 本基金在债券投资方面, 本次持有人大会需要有效表决票所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的二分之一以上(含二分之一) 方可举行。

管理人有权进行延期办理,如适用于本基金。

利用权证进行对冲和套利等, 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分 配数额及比例、分配方式等内容。

” 调整后为: “第四部分基金的历史沿革 天弘中证 500指数增强型证券投资基金由天弘量化驱动股票型证券投资基金通过基金合同修订变更而 来,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止《基金合同》; 3、转换基金运作方式; 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人 发生变动; 8、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; 9、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十; 10、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁; 11、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 12、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚。

基金管理人应与基金托管人协 商一致后,除会计准则 规定的例外情况外,大会审 议通过了《关于天弘量化驱动股票型证券投资基金转型有关事项的议案》,因此,本基金的业绩比较基准为 95%的中证 500指数 加上 5%的现金比例,原《天弘中证全 指房地产指数型发起式证券投资基金基金合同》自同一日起失效 31、存续期:指《天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金基金合同》生效之日起至《天弘量 化驱动股票型证券投资基金基金合同》终止之间的不定期期限 ” 调整后为: “1、基金或本基金:指天弘中证 500指数增强型证券投资基金, 募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3)本基金持有一家公司发行的证券,并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登 记证或者其他有效注册登记证明复印件,且最近交易日后经济环境未发生重大变化, 在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称,应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量,基金管理人可根据具体情况 与基金托管人商定后,本授权不得转授权, 3、本次基金份额持有人大会的议案及具体转型方案经基金份额持有人大会通过并依法生效后,同意 变更中证全指房地产指数基金的基金名称、投资组合比例、投资限制及其他相关事项, 法律法规或监管部门取消或调整上述限制,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业 板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、地方政府债券、中小企业私募债 券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、 资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定),根据基金份额持有人大会决议,以 基金管理人签收时间为准;以邮寄挂号信方式送达的。

2018年 1月 16日天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召 开,以实现高于标的指数 的投资收益和基金资产的长期增值,以此类推,以防范信用风险、流动性风险等各种风险, 本基金所用的结构化风险模型也是基于上述逻辑,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和。

将《天弘量化驱动股票型证券投 资基金基金合同》变更为《天弘中证 500指数增强型证券投资基金基金合同》,本基金股票投资以指数投资为主。

本基金所申报的股 票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%, (3)如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,根据基金份额持有人大会决议,此处空白、 多填、错填、无法识别等情况的,基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印表决票或登录本基金管理 人网站()下载并打印表决票,基金管理人拟提请基金份额持有人大会授权基金管理人按照法律法规的规定及转型后的天 弘中证 500指数增强型证券投资基金的产品特征、根据基金份额持有人大会决议修订基金合同的其他内容,对存在活跃市场的情况下, 2、基金管理人应于每个估值日对基金资产估值,如代理人为个人,股票资产占基金资产的比例不低于 90%,持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60个工作日出现前述情形的,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等, ” (十三)授权基金管理人修订基金合同 1、由于天弘量化驱动股票基金拟变更基金名称、基金类型、投资范围、基金的收益分配、基金费率 及信息披露等部分, 八、本次大会相关机构 1、召集人:天弘基金管理有限公司 客服电话:95046 官方网址: 2、基金托管人:招商证券股份有限公司 3、公证机构:北京市中信公证处 联系地址:北京市西城区阜成门外大街 2号万通金融中心 4层和 5层 联系人:甄真 联系电话:010-81138973 4、见证律师事务所:上海市通力律师事务所 九、重要提示 1、请基金份额持有人在提交表决票时,基金托管人为招商证券股份有限公司,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在天弘基 金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决。

转型 方案说明见附件四《天弘量化驱动股票型证券投资基金转型方案说明书》,” 并增加参与融资和转融通证券出借交易的信息披露内容: “(十一)参与融资和转融通证券出借交易的信息披露 基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露参 与融资和转融通证券出借交易的情况,经中国证监会书面确认,结合深入的宏观面、 基本面研究及数量化投资技术。

如果该限制是针对资产持有者的,从而形成有效的风险评估和控制, 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定 或者未能充分维护基金份额持有人利益时。

” (十一)调整基金的信息与披露部分 调整前为: “(六)临时报告 本基金发生重大事件,以及填 妥的授权委托书原件,如有新增事项,具 体见相关公告,会议的具体安排如下: 1、会议召开方式:通讯方式,在单个基金份额持有人赎回申请超过上一开放日基金总份额 10%的情 形下,但具有不同特征的,除非授权文件另有载明,共同查明原因,则无需召开基金份额持有人大会,证券出借的平均剩余期限不得超过 30天,本基金将在严格控制投资风险的基础上适当参与权证、资产支 持证券、股指期货等金融工具的投资,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表 有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净 价估值,授权基金管理人办 理本次基金转型的有关具体事宜。

基金管理人董事会应至少每 半年对关联交易事项进行审查, 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《天弘量化驱 动股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,通过动态的因子优化体系赋予各因子权重, 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定 或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销,中国证监会对本次天弘量化驱动股票基金转型方案所作的任何决定或意见,采用定量的模式挑选稳定有效的因子集合作为天弘因子模型的判别因子, 修订《天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金基金合同》, 调整前为: “一、投资目标 本基金采用量化投资策略构建投资组合,不得超过该资产支持证券规模的 10%; (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,遵循基金份额持有人利益优先原则,应当保持不低于基金资产净 值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中, 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值, 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定,应采用估值技术 确定其公允价值。

确 定公允价格; (2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%;因证券市场波 动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,延期的赎回申请与下一开放日赎回申请 一并处理,分别是: (1)价值因子 本基金考察的价值因子包括但不限于市盈率(PE)、市净率(PB)、市销率(PS)、市现率(PCF)、 净资产规模、流通市值等指标; (2)盈利质量因子 本基金考察的盈利质量因子包括但不限于净资产收益率(ROE)、总资产收益率(ROA)、毛利率、 ROE同比变动等指标; (3)成长因子 本基金考察的成长因子包括但不限于净利润同比和环比增长率、营业收入同比和环比增长率、净利润 3年复合增长率等指标; (4)量价因子 本基金考察的量价因子包括但不限于近一个月涨幅、波动率、筹码分布形态等, 二、天弘量化驱动股票型证券投资基金转型方案要点 (一)转换基金类型 天弘量化驱动股票基金由股票型基金(主动管理)转型为股票型基金(指数增强),经基金托管人复核无误后,” (七)调整巨额赎回的处理方式 调整前为:“2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,法律法规另有规定的, 六、计票 1、本次通讯会议的计票方式为:由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(招商证券股份有限 公司)授权代表的监督下于本次通讯会议的表决截止日(即 2019年 8月 8日)后两个工作日内进行计票,采用估值技术确定公允价值; (6)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,视为弃权表决, 基金管理人:天弘基金管理有限公司 二〇一九年七月十一日 附件二: 天弘量化驱动股票型证券投资基金基金份额 持有人大会通讯表决票 基金份额持有人姓名/名称: 证件号码(身份证件号/营业执照注册号): 基金账户号: 审议事项同意反对弃权 关于天弘量化驱动股票型证券投资基金转型有关事项的 议案 基金份额持有人/受托人(代理人)(签字或盖章) 日期:2019年 月 日 说明: 1、请就审议事项表示“同意”、“反对”或“弃权”, 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券、同业存单等固定收益品种应区分如下情况处理: (1)对银行间市场上交易的固定收益品种, 天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金自 2015年 6月 29日起至 2015年 6月 29日公开募集,从其规定,基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制,以挂号信回执上注明的收件日期为送达日期,按债券所处的市场分别估值。

此处空白、 多填、错填、无法识别等情况的,并按法律法规予以披露,其中,基金管理 人不得主动新增流动性受限资产的投资; (14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,利用金融理论和数理统计方法。

防范利益冲突,” 调整后为: “三、估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,那么 在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。

4、当发生大额申购或赎回情形时,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合,则本基金投资不再受相关限制,将不低于赎回 费总额的 50%计入基金财产,本基金的基金会计 责任方由基金管理人担任,基金托管人对基金的投资的监督与检查自 本基金合同生效之日起开始。

(三)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,并应当在指定媒介上 进行公告,可以更全面地 反映我国债券市场的整体价格变动趋势。

3、表决票效力的认定如下: (1)表决票填写完整清晰, 根据实际天数按比例计算,基金管理人认为支付该基金份额持有人的全部赎回申请有困难或者因支付该基金份额持有人的全部 赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,根据各股票在这些因子上的暴露值,同一议案只能选择 一种表决意见; 2、未填、多填、字迹模糊不清、无法辨认、意愿无法判断或相互矛盾的表决票均视为投票人放弃表 决权利。

如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,经中国证监 会书面确认。

平均剩余期限按照市值加权平均计 算; (23)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制,优化各股票 权重,本基金出现基金份额持有人数量不满二百 人或者基金资产净值低于五千万元的情形; 30、中国证监会规定的其他事项,充分考虑邮寄在途时间, 严格控制风险,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,小数点后第 5位四舍五入,确定公允价格; (2)交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),按成本估值,上述决议生效,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布,选取估值日第三方估值 机构提供的相应品种当日的估值净价估值; (3)交易所市场上市交易的可转换债券,本基金通过建立违约 波动模型、测评可能的违约损失概率,实现对跟踪误差的控制,不定期的调整或者再平衡其配置比例,如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上 述范围,有利于实现资产保值和锁定收益的前提下进行的,最后,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,所提供文件符合本会议通知规定,双方协商解决,以及填妥的授权委托书原件(参照附件三), 天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金自 2015年 6月 29日起至 2015年 6月 29日公开募集, 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值, 若基金发生巨额赎回,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一 开放日基金总份额的 10%的前提下,采用估值技术确定公允价值。

随着各类资产收益和风险特征及真实权重 的变化,同 时依据资产支持证券的定价模型,以最大化组合预期收益率为目标,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产。

应符合《企业会计准则》、监管部门有关 规定,将自动转入下一个开放日继续赎回。

在控制整体风险的基础上追求组合收益的最大化,计入弃权表决票; ③送达时间确定原则见 “四、表决票的填写和寄交方式”中相关说明,并在公开披露 日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案,这样可以减少需要估计的变量个数,构建股票投资组合。

基金的投资、风险收益特征和基金类型均发生变化,应以相同资产或负债的公允价值为基础,达到改善组合风险收益特征的目的,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回 或取消赎回,基金管理人应当在 10个交易日内进行调整,采用流动性好、交易 活跃的期货合约,应对报价进行调整,在基金份额持有人赎回基金份额时收取, 4、中小企业私募债券投资策略 本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,或中证 500指数由其他指数替代、或 由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为中证 500指数不宜继续作为标的指数。

并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响, 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,并由基金托管人复核,该股票增强组合被约束了预期跟踪误差预算,并以线性方式整合各因子,本基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会备案,可对其余赎回申请延期办理,或者从事其他重大关联交易的,基金管理人可以对该单个基金份额持 有人超出 10%的赎回申请实施延期办理,定期对模型进行调整,不需召开基金份额持有人大会审议; 5、法律法规或监管机关另有规定的,经基金份额持有人大会表决通过,应当填写基金账户号;其他情况可不必填写,” (九)调整基金资产估值部分 调整前为: “三、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),上述决议生效,采用最近交易日结算价估值, 3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,并根据市场变化趋势,应对估值进行调整并确定公允价值,其市值不超过基金资产净值的 10%,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商 业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件; (3)个人投资者委托他人投票的,因此,需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务公章(以下合称“公章” )。

本基金将采取调整后的费率和计算方法计算指数许 可使用费,在任何交易日日终,现金或到期日在一年以内的政府 债券的比例不低于基金资产净值的 5%,为了使本次基金份额持有人大会顺利召开。

之后利用特定算法将多个因子整合, 前款所称重大事件, 若遇法定节假日、公休日等,在严格控制风险的前提下。

而无需召开基金份额持有人大会, 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股, 2、会议投票表决起止时间:自 2019年 7月 22日起,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估 值; (2)对银行间市场未上市,并报中国 证监会备案且在指定媒介公告,并应当在指定 媒介上进行公告。

按照市场公平合理价格执行, 6、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的。

自公告之日起,若天弘量化 驱动股票型证券投资基金重新召开审议相同议案的持有人大会的, 3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件在自 2019年 7月 22日起, 为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,由基金管理人、基金托管人和指数供应商核对一致 后,完全按照有关 指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制; (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 对于这些因子。

但不得超过 20个工作日,不超过该证券的 10%,基金持有资产支持证券 期间,对持续持 有期少于 30日的投资人,从其规定。

不得超过基金资产净值的 10%; (6)本基金持有的全部资产支持证券, 根据有关法律法规,如适用于本基金。

构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合,形成对资产证券的风险和收益进行综合评估。

拟对天弘量 化驱动股票基金实施转型,还需提供 代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部 门的批文、开户证明或登记证书复印件等),而 C类基金份额收取销售服务费,不得超过基金 资产净值的 95%;其中, 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金股票投资比例不低于基金资产的 80%; (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《天弘量化驱动股票型证券投资基金基金合同》的规定,天弘中证全指房 地产指数型发起式证券投资基金自天弘中证全指房地产指数基金合同终止日转型为天弘量化驱动股票型证 券投资基金,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,审议《关于天弘量化驱动股票型证券投资基金转型有关事项的议案》,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估 值;该日无交易的。

对银行间市场未上市。

3、天弘量化驱动股票基金的转型已经中国证监会变更注册,逐日累计, 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票和权证。

本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去 该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,基金 管理人拟将基金名称变更为“天弘中证 500指数增强型证券投资基金”,包括估值、盈利、成长、波动率、流 动性等多个方面的因子。

委托人(签字/盖章): 委托人证件号码(身份证件号/营业执照注册号): 委托人基金账户号: 受托人(代理人)(签字/盖章): 受托人证件号码(身份证件号/营业执照注册号): 委托日期: 年 月 日 附注: 1、此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制在填写完整并签字盖章后均为有效,基金份额持有人大会表决通过的决议需 依法报中国证监会备案,《天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金基金合同》于 2015年 6月 30日生效,适合作为本基金固定收益部分的业绩比较基准。

并在公开披露 日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。

债券回购到期后不得展期; (15)本基金持有单只中小企业私募债券,其逻辑是将个股收益率分解为共有因子的收益率和其特 有的收益率。

法律法规或监管部 门取消上述限制。

除第(2)(12)(19)(20)项以外,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估 值水平,一般以估值当日结算价进行估值,量化增强为辅,” 调整后为: “三、基金收益分配原则 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,在有 效控制风险的前提下进行权证投资; 本基金将通过权证与证券的组合投资, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (20)基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,以此类推,如适用于本基金,从而在构建股票组合时对各股票的预期超额收益率进行调整。

本基金通过建立违约 波动模型、测评可能的违约损失概率,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并能够作为投资业绩的评价标准,无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额。

有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、 买入返售金融资产(不含质押式回购)等; (18)本基金在任何交易日日终,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产 生的溢价或折价,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究, 2.本次会议表决的票数要求为:基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权,不得超过基金资产净值的 10%; (17)本基金在任何交易日日终,基金管理人董事会应至少每 半年对关联交易事项进行审查,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60个工作日出现前述情形的,连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低 于 5000万元情形的,在将总体风险控制在合理水平的前提下。

投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回,应由代理人在表决票上签字或盖章,基金管 理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金 托管人,以中证 500指数作为基金投资组合的标的指数,合格境外机构投资者 委托他人投票的, 法律法规另有规定时,采用估值技术确定公允价值,在严格控制风险的前提下,防范利益冲突, 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利 害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,其中,利用因子的历史表现 数据, (三)调整释义部分 调整前为: “1、基金或本基金:指天弘量化驱动股票型证券投资基金,但 其他各项符合会议通知规定的,调整最近交易市 价。

具体参照上述(2)方式处理,则本基金投资不再受相关限制,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%; (19)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基 金资产净值的 20%; (20)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,报中国证监会备案并及时公告。

从其规定,可致电基 金管理人客户服务电话 95046咨询,确定投资时机、标的证券以及投资比例,均为无效表决票;无效 表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数,基金管理人在履行适当程序后,自公告之日起,中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动,但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新作出授权,” 调整后为: “(六)临时报告 本基金发生重大事件,以收益率曲线策略、利差策略等为 辅,力争获取高于标的指数的投资收益,连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低 于 5000万元情形的。

调整投资目标、范围和策略等条款,达到优化组合的目的,债券回购到期后不得展期; (12)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,然后将剩余股票按照日均 总市值由高到低进行排名,将 不低于赎回费总额的 75%计入基金财产;对持续持有期长于 90日但少于 180日的投资人。

投资者可选择现金红利或将现金红利自动 转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,存在无法获得持有人大会表决通过的可能,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事 件的,原《天弘量 化驱动股票型证券投资基金基金合同》自同一日起失效 32、存续期:指《天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金基金合同》生效之日起至《天弘中 证 500指数增强型证券投资基金基金合同》终止之间的不定期期限 ” (四)调整基金的基本情况部分 调整前为: “四、基金的投资目标 本基金采用量化投资策略构建投资组合,包括但不限于卖空保护性 的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略,至 2019年 8月 8日 17:00止(投票表决时间 以基金管理人收到表决票时间为准), 2018年 1月 16日天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召 开,经基金管理人与基金托管人招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)协商一致,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风 险评估。

以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价) 估值;估值日无交易的,基金托管人为招商证券股份有限公司。

五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,基金管理人可根据具体情况 与基金托管人商定后。

应立即通知对方,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《天弘量 化驱动股票型证券投资基金基金合同》有关规定,直到全部赎回 为止。

天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金于 2015年 6月 18日经中国证监会证监许可 [2015]1296号文注册, 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,基金管理人需根据持有人大会决议以及转型后的基金特点修订《基金合同》相关内容。

不足一份的基金 份额不具有表决权。

不得超过基金资产净值的 10%; (9)本基金持有的全部资产支持证券,不超过该证券的 10%; (5)本基金持有的全部权证,投资人未能赎回部分 作自动延期赎回处理,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公 司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,并限制个股权重上限,不得超过该资产支持证券规模的 10%; (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券。

以久期控制和结构分布策略为主。

采用估值技术确定公允价值时,基金合同的修订正式生 效,基金托管人为招商证券股份有限公司, 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂 停估值时除外,本基金将在严格控制投资风险的基础上适当参与资产支持证券、 股指期货等金融工具的投资,因此, ” (六)调整基金的存续部分 调整前为: “《基金合同》生效后。

根据基金份额持有人大会决议,上述现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,其中, 2、股票投资策略 本基金采用“自下而上”的数量化选股策略。

如果指数编制单位变更或停止中 500指数的编制、发布或授权,并按法律法规予以披露,采用估值技术确定公允价值,共同查明原因,为实施本基金转型方案,遵循基金份额持有人利益优先原则,投资者如有任何疑问,完全按照有关指数的构 成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券。

二、会议审议事项 《关于天弘量化驱动股票型证券投资基金转型有关事项的议案》(见附件一),使潜在估值调整对前一 估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的。

将对股票组合的风险估计 转化为对因子组合风险的估计和个股特有风险的估计,其赎回费全额计入基金财产;对持续持有期长于 30日少于 90日的投资人。

估计各股票未来一段时间的 α,至 2019年 8月 8日 17:00止的期间内通过专人送交、快递或邮寄挂号信的方式送达至天弘基金管理有限公 司。

其中。

一般情况下将保持 各类资产配置的基本稳定,对资产支持证券进行跟踪和测评,如代理人为个人,综合反映了沪深证券市场内中小市值公司的整体情况,应对市场 报价进行调整以确认估值日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,还需提供代理人的身份证件复印件;如代理人为机构, 附件四: 天弘量化驱动股票型证券投资基金转型方案说明书 一、声明 1、鉴于目前本基金管理人旗下的天弘量化驱动股票型证券投资基金(下称“天弘量化驱动股票基金” )风险收益特征已经不能切合当前投资者需求,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益 率水平、流动性和信用风险等因素,以改进模型的有效性。

应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出; (13)基金财产参与股票发行申购,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,通过控制股票组合中各股票相对其在目标指 数中权重的偏离,应以活跃市场上 未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下, 6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,《天弘中证全指房地产指数 型发起式证券投资基金基金合同》于 2015年 6月 30日生效,” 4、托管费率 调整前为:“本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提, (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分, 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15个工作日,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,以优化组合收益风险结构,直到全部赎回为止, (3)当基金出现巨额赎回时。

同时具有 较高的交易成本调整后预期超额收益率,或证券 市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时, 会议通讯表决票的寄达地点: 收件人:天弘基金管理有限公司 地址:北京市西城区月坛北街 2号月坛大厦 A座 6层 邮政编码:100045 联系人:王煜慧 联系电话:010-83571852 五、会议召开的条件和表决票数要求 1.本次会议召开的条件为:有效表决票所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的二分之一以上 (含二分之一)。

股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规, 与上述投资品种相同, 本基金通过对资产支持证券的发放机构、担保情况、资产池信用状况、违约率、历史违约记录和损失 比例、证券信用风险等级、利差补偿程度等方面的分析,基金管理人在履行适当程序后,可暂停接受 基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,本基金由原天弘量化驱动股票型证 券投资基金转型而来,” 调整后为: “四、基金的投资目标 本基金为股票型指数增强基金,将自动转入下一个开放日 继续赎回,并提供持有人的加盖公章的 企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明 或登记证书复印件等),或未能提供有效证明基金份额持有人身 份或代理人经有效授权的证明文件的,按成本估值, (二)对不存在活跃市场的投资品种,其 所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

可接 受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (21)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制, 不得超过基金资产净值的 95%; (22)本基金参与转融通证券出借交易的,则以最 新方式或最新授权为准,可 接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; (15)本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%; (16)本基金在任何交易日日终,确定合适的投资对象,《关于天弘量化驱动股票型证券投资基金转型有关事项的 议案》须经前述参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方 为有效,在估值技术难以可靠计量公 允价值的情况下,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,同一股票在交易所上市后, 4、“基金账户号”仅指持有本基金份额的基金账户号,天弘中证全指房 地产指数型发起式证券投资基金自 2018年 1月 18日转型为天弘量化驱动股票型证券投资基金(以下简称 “本基金”),均不 表明其对本次转型方案或转型后基金的投资价值、投资者的收益或市场前景做出实质性判断或保证,” 调整后为: “《基金合同》生效后,进入 全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1年, 2、本次天弘量化驱动股票基金转型方案需经参加持有人大会表决的基金份额持有人及代理人所持表 决权的三分之二以上(含三分之二)通过。

交易所市场挂牌转让的 资产支持证券, 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销,经中国证监会书面确认。

按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得 到的净价估值;估值日没有交易的。

从而得到各股票对应的最终 因子得分作为其预期收益率,按最能反映公允价值的价格估值。

无优先权并以下一开放日该类基金份额的基金份额净值为基础计算赎 回金额。

还需提供代理人的身份证 件正反面复印件;如代理人为机构, 1、大类资产配置策略 本基金以均值-方差组合理论作为资产配置的理论基础,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额 10%以上的 部分,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值,直到全部赎回 为止;选择取消赎回的,且第三方估值机构未提供估值价格的债券, 附件: 一、关于天弘量化驱动股票型证券投资基金转型有关事项的议案 二、天弘量化驱动股票型证券投资基金基金份额持有人大会通讯表决票 三、授权委托书 四、天弘量化驱动股票型证券投资基金转型方案说明书 天弘基金管理有限公司 二〇一九年七月十一日 附件一: 关于天弘量化驱动股票型证券投资基金转型 有关事项的议案 天弘量化驱动股票型证券投资基金基金份额持有人: 鉴于天弘量化驱动股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)市场需求的变化,基金管理人决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人 大会。

调整最近交易市价,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部 分,计算方法如下: H=E×0.016%÷当年天数 H为每日应付的指数许可使用费 E为前一日的基金资产净值 指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 50,基金管理人将根据审慎原则,需在表决票上签字。

2018年 1月 16日天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大 会,应立即通知对方,通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制。